Регистрация за 5 сек.
Здравствуй, друг!
Еще не зарегистрировался?

Войти за 5 сек. через :
Несливаемая торговая система "infovirus system": обсуждение и критика - Forum-Profit.RU
tRUT2

Несливаемая торговая система "infovirus system": обсуждение и критика

Специалист
Сообщений: 389 Карма: 4.00
#1    15.09.2014, 20:20
Основой правильного хода мыслей, является постановка реальной цели. Скажем от 50 до 100 % годовых:
1) Определитесь, что Вам нужно от рынка, или ежемесячный какой-то доход или накопление средств
2) Определите, благодаря чему будут расти Ваши доходы. Либо это будет увеличение депозита за счет собственных средств, или средств инвесторов

Только после ответа на эти вопросы необходимо приступить к созданию торговой системы. Хочу обратить Ваше внимание на то, что приблизительные торговые объемы, для системы мы уже определили исходя из годовой доходности от 50 до 100 % годовых. Далее необходимо понять следующее, что у каждой торговой системы, даже той, которая дает очень точные торговые сигналы, есть цикличность, в которой система может давать и 100% вероятности получения положительного сценария и 0%, когда несколько позиций подряд будут убыточными. Поэтому необходимо в торговой системе учесть не только методы фиксации прибыли, но и методы зашиты от возможных убытков.

Прибыль не имеет смысла, если нет защиты от убытков. Есть миллионы случаев, когда трейдеры успешно зарабатывали в месяц и по 100% прибыли и более, но спустя некоторое время теряли ВСЁ!!! И единицы лишь способны заработанную прибыль не только сохранить, но и приумножить.

Очень важно разобраться в опасных ситуациях, которые встречаются на рынке Forex. Одной из самых распространенных являются движения без коррекции, когда цена может за сутки проходить до 1 250 пунктов, как было 6 мая 2010 года, по валютной паре

GBP\JPY


Для того чтоб в такие ситуации не попадать, нужно запомнить раз и навсегда одно правило. Движение без коррекции всегда идет по тренду. Поэтому торговая система, должна открывать позиции только в направлении тренда, дабы не подвергать свой счет опасности.

Второй проблемой многих торговых систем является появление затяжных флетов, при которых мы имеем постоянную смену сигналов, то на покупку, то на продажу, из-за частого чередования, мы получаем огромное количество ложных входов.

EUR\USD


Для того, чтобы решить проблему с затяжными флетами, мы применим широкую сетку лимит ордеров и мной разработанный метод управления объемами двух направлений Buy и Sell. Предугадать, как без коррекционное движение, так и затяжные флеты – НЕ ВОЗМОЖНО!!!! Поэтому не стоит тратить время на их вычисление.


Далее будет описан метод расчета безопасного торгового объема, при котором прибыли будет достаточно, для обеспечения выполнения поставленной цели – стабильная ежегодная прибыль от 50% до 100%

Часть 2
Метод расчета безопасного торгового объема

Для начала хочу затронуть некоторые аспекты психологии, с которыми сталкивается трейдер при работе на Forex. Каким бы ни был дисциплинированным человек, внешние факторы могут повлиять на его дисциплину (усталость, болезнь, проблемы в семье и т.д.). Поэтому, работая с высоким кредитным плечом, никто не может быть защищён от самого себя.

Мне известно много случаев, когда трейдеры с хорошими торговыми системами и с прибыльной торговой историей в несколько лет, теряли свои депозиты. Не зря брокерские компании, которые предлагают свои инвестиции в управления, указывают в условиях предоставления инвестиционного капитала, низкое кредитное плечо торгового счета, обычно оно не превышает 1:50. С данным кредитным плечом, если Вы являетесь опытным трейдером, Вам будет весьма тяжело потерять весь депозит.

Для выполнения нашей цели в 50% — 100% стабильного годового прироста к депозиту, необходимо кредитное плечо 1:100 – НЕ БОЛЕЕ!!!! Иначе Вы рискуете потерять свои деньги, или работать около начальной цифры депозита, тратя время впустую. Берем плечо на максимум, чтоб получать повышенный ir, но используем его на значение описанное Выше и то, это будет много, реально не будет использовано более 1:20.

Мало кто из трейдеров задумывается о том, что банки практически ничем не рискуют, выполняя спекулятивные операции на курсах валют, именно по причине того, что они не имеют маржинального займа (не пользуются кредитным плечом) и у них нет уровня депозита, как указателя приближения маржен кола. Всё это обеспечивает их безопасную работу. Единственное, что им нужно, так это покупать валюту долями на разных ценовых участках во время её падения в цене и ожидать разворота тренда, или продавать на растущем тренде и ждать падения курса. Около данного метода, мы и будем осуществлять подбор торговых объемов.

Работа без кредитного плеча означает запас равный в 10 000 пунктов. Так вот, например валютная пара AUD\USD имеет максимальную амплитуду колебания, за всю историю существования данной валютной пары, приблизительно 6 300 пунктов. Если использовать торговый объем, при котором слив депозита осуществиться через 7 000 пунктов, Вы можете его никогда и не дождаться.

Но мы пришли на рынок Forex не для того, чтоб зарабатывать до 5 — 10% в год, нас интересует прибыль повыше. Для этого нам необходимо понять, каким образом нам необходимо работать, чтоб для полной безопасности, нам понадобилось бы меньше запаса прочности в пунктах. Нам необходимо понять, что может данный диапазон разделять? – ТРЕНД!!! Если мы будем работать в направлении глобального тренда, W1 или MN, то нам для полной защиты будет достаточно половины, всего 3 500 пунктов.

Подведем итоги:
Для того, чтобы безопасно работать на рынке Forex и получать прибыль, как побочный эффект от безопасности системы, нам необходимо работать объемом в 1 лот при депозите в 60 000$ или 0.1 для 6 000$, или 0.01 для 600$.

На первый взгляд, данный торговый объем кажется очень маленьким, и прибыль, полученная по нему, тоже не впечатляет, НО, теперь мы перейдем к методу, позволяющему ускорить процесс, выведения вашей позиции в без убыток, когда она пойдет в минус, а так, же смещение её, на более выгодный ценовой уровень, что позволит получать профиты чаще.

Часть 3
Определение направления торговли, защита от движений без коррекции

Первое что нам необходимо сделать, для осуществления безопасной и прибыльной торговли, это определить направление тренда, дабы защитить себя от движений без коррекции.

Тренд необходимо определять на периодах W1. На меньших временных периодах, нам пришлось бы закрывать наши сделки с меньшим количеством пунктов, что увеличивает долю спреда в наших сделках и прямым образом влияет на результат торговли, поэтому они для нашей торговли не подходят.

Для определения трендов можно использовать различные трендовые индикаторы и классические трендовые линии, для их построения. Я предпочитаю простой стандартный индикатор Moving Average (MA), со стандартными настройками (14 период, метод МА – Simple, применяется к – Close).

Индикатор МА позволяет ориентироваться с предполагаемым направлением работы не только в ярко выраженных трендах, которые строятся при помощи трендовых линий, но и в ситуациях, когда мы находимся во флете, и нам нужно выбирать направление работы по зачатку тренда, да так, чтоб не попасть в движение без коррекции. С трендовыми линиями тут все понятно, отметили ими тренд и работаем в направлении тренда. А вот насчет индикатора МА, то тут есть некоторые особенности в работе с ним. Я использую данную линию как разделительную, между тем, когда работать на покупку, и тем, когда работать на продажу. Скажем мы взяли временной период W1 для определения тренда, и в соответствии с этим, определяем направления торговли.



Цена находится выше линии МА 14, следующая свеча открывается выше линии МА 14, что говорит о том, что восходящая тенденция еще жива и может возобновиться в любое время, и если мы будем торговать против данного факта, то можем попасть в без откат.

Отсюда вытекает правило:
Если недельная свеча открылась в понедельник выше МА 14, то всю неделю, до следующего понедельника, необходимо работать только на покупку
Если свеча открылась ниже МА 14, то всю неделю, до следующего понедельника, необходимо работать только на продажу
Если Вы обратите внимание на историю, и будете внимательно изучать график по отношению к МА 14, то увидите, что ни одного движения без коррекции, не было против описанного правила входа по МА 14. Да, были зачатки такого движения, далее шел пробой линии МА 14, далее открытие новой свечи уже под (над) линией и только после этого, рынок входил в сильное направленное движение без коррекции.

Для нас смена направления торговли, в данном случае, была подтверждена тем, что открытие свечи в отношении МА 14 изменило свое положение.

После того, как мы научились определять направление работы, по открытию недельной свечи выше/ниже линии МА 14, стоит приступить к методам, позволяющим участить закрытие прибыльных позиций в направлении тренда, тем самым повысить доходность и уменьшить время нахождения депозита в просадке.

---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:17 ----------

Применение метода усреднения позиций, выведение первой позиции в без убыток и смещение её на более выгодный ценовой уровень

В прошлой статье мы освоили метод выбора направления для торговли по определению открытия свечи на периоде W1 по отношению к линии индикатора МА 14, теперь нам необходимо освоить метод расположения торговых позиций в направлении тренда, т.е. входы будут происходить на разных участках коррекции. В первой части шла речь о безопасности, именно безопасность и вошла в основу данной сетки ордеров.

Мы имеем депозит в 6 000$, стартовый объем будем использовать в 0.1 лота при стоимости 1 пункта в 1$. Работа будет осуществляться лимит ордерами в виде нескольких лимит ордеров называемых сеткой или гридером. После того, как Вы определили тренд, и в понедельник получили подтверждение тренда открытием недельной свечи по отношению к МА 14, Вы в данном направлении ставите позицию.

Пример:
Когда Вы только начинаете, первый ордер ставиться в понедельник по рынку немедленным исполнением. Необходимая нам сетка будет выглядеть так:
Buy Limit 0.1 лот по цене 0.9900 (ниже на 100 пунктов от цены открытия первой позиции)
Buy Limit 0.2 лот по цене 0.9700 (ниже на 300 пунктов от цены открытия первой позиции)
Buy Limit 0.3 лот по цене 0.9300 (ниже на 700 пунктов от цены открытия первой позиции)
Buy Limit 0.5 лот по цене 0.8500 (ниже на 1500 пунктов от цены открытия первой позиции)



Обратите особое внимание на выдержку расстояний между ордерами и выдержку последующего увеличения лотности ордеров по числовому ряду Фибоначчи.

Все расчеты в данной таблице приведены к валютной паре AUD/USD, так же данные расчеты подходят к таким валютным парам как: EUR/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD.

Для других валютных пар данные расчеты не применялись

В понедельник, Вы увидели, что данная свеча открылась Выше линии МА 14, определяете направление торговли на неделю в Buy

1) Вы открываете ПЕРВУЮ ПОЗИЦИЮ в Buy объемом 0.1 лот (расчеты лотности по отношению к размеру депозита приведены выше)
2) Выставляете на ней тейк профит 100 пунктов
3) Выставляете такого же объема – 0.1 лота бай стоп выше на спред значения тейк профита первой позиции

Бай стоп ордер нужен для того чтоб, когда первая позиция сработает по профиту, оставаться в рынке, в том же направлении.

Когда у Вас в рынке одна позиция, по текущему тренду – она является первой!!! И от цены исключительно первой позиции и происходит выставления сетки лимит ордеров и её корректировка.

В нашем случае это бай лимиты. По табличным цифрам, для валютной пары AUD/USD у нас получится следующее:

Buy 0.1 лот по цене 1.0000 с тейк профитом 1.0100
Buy stop 0.1 лот по цене 1.0103 (выше профита первой позиции на спред), спред в данном примере равен 3 пункта
И далее ставим сетку бай лимит ордеров

В день допускается срабатывание не более 1-го лимит ордера, для защиты от сильных дневных движений, поэтому допускайте выставление лишь одного лимит ордера, сработал он сегодня, завтра поставите второй согласно сетки лимит ордеров приведенной в таблице выше.

После срабатывания профита по первой позиции и срабатывания Buy stop ордера. Новый Buy ордер становится первой позицией, и перерасчет сетки бай лимит ордеров, осуществляется исходя из новой цены открытия первой позиции!!!

В случае, если срабатал/ли бай лимит ордер/ра, то мы применяем выведение данных позиций в без убыток + 10%, точные значения тейк профитов, приведены в таблице. В скобках написано количество пунктов, которое необходимо прибавить к последнему сработавшему бай лимит ордеру и получим значение тейк профита, после чего данное значение переносим на все усредняемые бай ордера, первый бай ордер и его сработавшие бай лимиты. Это и будет выведение в б\у (без убыток) + 10%. В точке профита с поправкой на спред, устанавливается бай стоп ордер, для баев это всегда выше на спред, для селов всегда ниже на спред. Объемом равным объему первой сделки.

Пример:
Buy 0.1 лот по цене 1.0000 с тейк профитом 1.0100
Buy 0.1 лот по цене 0.9900 (сработавший бай лимит)

Находим точку без убытка для двух этих позиций. Считаем разницу между ценами открытий двух ордеров и делим на 2 (так как лотности у этих ордеров одинаковы), получаем 1.0000 – 0.9900 = 100 / 2 = 50 пунктов. Данное значение, ВСЕГДА прибавляется к той позиции, которая открыта по лучшей цене (т.е. последняя сработавшая) + 10% от 50 пунктов закладываем в прибыль. Получаем 55 пунктов, которые нам нужно прибавить к сделке открытой по цене 0.9900. Получаем профит для обеих ордеров 0.9900 + 0.0055 = 0.9955.

Buy stop же будет по цене 0.9958 (профит по ордерам — 0.9955 + спред).

Если сработал еще один лимит ордер, то усредняем уже три ордера, но бай стоп все равно ставиться выше на спред значения тейк профита и ВСЕГДА равен объему первой позиции.

Итак, при срабатывании одного и более лимит ордеров, мы усредняем все ордера и выше значения профита (который всегда при выведении в б\у ставиться на всех позициях) на спред, ставим бай стоп, объем которого всегда равен объему первой позиции.

Далее будет рассмотрено, когда открываются позиции против тренда, когда по тренду работать становиться опасно, и что необходимо делать, когда тренд сменился, а позиции остались не закрытыми в направлении прошлого тренда.


Часть 5
Входы против тренда. Методы защиты от неудачных входов
Фильтр по RSI 14 на W1 и D1 периоде (рассматривается зона RSI 14 периода, только в направлении недельного тренда)

Из изложенной ранее информации стало ясным, что в торговой системе используется сетка лимит ордеров, которую мы ставим в направлении тренда. Её преимуществом является то, что каждая новая позиция открывается по лучшей цене. Но её недостатком является то, что основная прибыль берется первой позицией, а вот в минусе могут оказаться все, причем начиная с третей позиции, объем больше первоначальной в 2 раза.

Данную проблему следует, пусть не устранить, так как мы знаем, что вероятности в 100% просто не существует, но максимально минимизировать потери при смене тренда. Это можно сделать при помощи индикатора RSI 14 периода.

Relative Strength Index — индикатор относительной силы, который следует за ценой в диапазоне от 0 до 100. Важными линиями являются 70, выше которой находится зона перекупленности, и линия 30, ниже которой находится зона перепроданности. Зоны перекупленности и перепроданности можно сравнить с пружиной, чем сильней цена заходит в данную зону, тем выше вероятность, что цена с данной зоны выйдет, т.е. пойдет в коррекцию. Но бывает, что пружина растягивается.

Когда индикатор RSI 14 показывает заход в зоны ниже 30 и выше 70 мы видим увеличение отклонения цены от индикатора МА 14


Многие трейдеры, работающие внутри дня против тренда, именно на этих сигналах, теряют свои депозиты. Проблема в том, что данные сигналы не работают, если их использовать на точность входа и не редко являются запаздывающими, когда их отработки следует ждать несколько дней. Для нашей же системы, они вполне подходят.

После пересечения отметки 70 индикатора RSI 14 периода, при восходящем тренде:
1) Убираем тейк профит на первой позиции бай ордера текущего тренда
2) Удаляется бай стоп ордер, который привязан именно к торговле по текущему тренду. (так как есть бай стоп ордера, которые привязываются к повисшим ордерам прошлого тренда, об этом будет сказано далее).
3) Выжидается момент выхода индикатора из зоны перекупленности (ниже уровня 70 для бай ордера), формирование недельной свечи при показателе индикатора меньше 70.
4) Восстанавливаем тейк профит на первой позиции, либо закрываем её в ручную по рынку, если значение тейк профита больше 100 пунктов, и ставим бай немедленным исполнением по рынку, КОТОРЫЙ СТАНОВИТЬСЯ ПЕРВОЙ ПОЗИЦИЕЙ с объемом равным объему первой позиции. Ставим на нем профит 100 пунктов, и выставляем бай стоп равный объему первой позиции выше значения профита первой позиции на спред, и ставим исходя из цены открытия первой позиции сетку лимит ордеров.

На отметке 30 индикатора RSI 14 периода, при нисходящем тренде:
1) Убираем тейк профит на первой позиции сел ордера текущего тренда
2) Удаляется сел стоп ордер, который привязан именно к торговле по текущему тренду. (так как есть сел стоп ордера, которые привязываются к повисшим ордерам прошлого тренда, об этом будет сказано далее).
3) Выжидается момент выхода индикатора из зоны перепроданности (выше уровня 30 для сел ордера), формирование недельной свечи при показателе индикатора больше 30.
4) Восстанавливаем тейк профит на первой позиции, либо закрываем её в ручную по рынку, если значение тейк профита больше 100 пунктов, и ставим сел немедленным исполнением по рынку, КОТОРЫЙ СТАНОВИТЬСЯ ПЕРВОЙ ПОЗИЦИЕЙ с объемом равным объему первой позиции. Ставим на нем профит 100 пунктов, и выставляем сел стоп равный объему первой позиции ниже значения профита первой позиции на спред, и ставим исходя из цены открытия первой позиции сетку лимит ордеров.

Данные действия снизят потенциальное накопление лимит ордеров по текущему тренду, при его смене, что сократит потенциальную просадку. И сделает смену тренда более мягкой для системы.

---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------

Рассмотрение ситуации, когда текущий тренд сменяется, а у нас по нему открыты позиции и находятся в минусе

Пример:
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда, но после срабатывания двух лимит ордеров, следующая недельная свеча открылась ниже линии МА 14. Наши действия:
1) Считаем сумму объема всех бай позиций
2) Ставим 50% объема от суммы бай позиций в сел профит не ставим на нём
3) Ставим первый ордер в сел профит ставим 100 пунктов
4) Ставим сел лимит согласно сетки лимит ордеров
5) Ставим сел стоп ниже профита по первой позиции на спред
6) Ставим, бай стоп в точке усреднения бай позиций объемом равным 50% от сделки поставленной в пункте 2) лишь в том случае, если позиция в пункте два больше рабочего лота, если нет, пункт 6) не выполняем.

Мы выполняем данные действия для обеспечения необходимой нам подушки безопасности (локируем 50% повисшего объема).
Вопрос, почему не 100% локируем? Потому что тренды нередко меняются или возникают противотрендовые движения, которые нередко хватают наши усредненные ордера по без убытку прошлого тренда.



Вопрос, почему выше точки усреднения бай ордеров поставили бай стоп равный 50% объема от сел ордера, которым мы локировали повисшие бай ордера? Потому что сильно рискованно оставлять весь объем по пункту 2 не покрытым, ведь мы уже параллельно начали работу по нисходящему тренду по системе, накапливая объемы по рабочим сел ордерам текущего тренд.

После срабатывания усреднения по бай позициям и бай стопа, мы выставляем без убыток плюс 1 пункт по установленному по пункту 2 сел ордеру.

Манипуляции по уменьшению объемов повисших ордеров, путем выставления по направлению большей лотности тейк профита в без убыток плюс 1 пункт и установки стоп ордера равному половине объема противоположного направления осуществляется до момента, пока с противоположной стороны не останется объем равный объему первого ордера, тогда стоп ордер не выставляется, осуществляется просто закрытие ордеров по профиту в без убыток плюс 1 пункт

В данные расчеты, не берутся рабочие ордера текущего тренда, первый, бай стоп к профиту первого ставящийся и бай лимит, ставящийся к цене открытия первого ордера.

В работе с повисшими ордерами будет несколько частных случаев, каждый из которых следует рассмотреть отдельно:
1) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 3 лота осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера.

1. 2 лота из 3х берутся на частичное локирование 4 лотов повисших селл ордеров, что равняется 50% от их объема. 1 лот из 3х лотов по текущему тренду берется как рабочий, по нему ставиться профит 100 пунктов, бай стоп выше профита на спред и бай лимит ниже на 100 пунктов от его цены открытия.
2. 2 лота из 3х берутся на частичное локирование 4 лотов повисших селл ордеров, что равняется 50% от их объема. 1 лот из 3х лотов по текущему тренду берется как рабочий, по нему ставиться профит 100 пунктов, бай стоп выше профита на спред и ставиться бай ордер по рыночной цене, согласно лотности, первого бай лимита, если расстояние до рабочего ордера больше 100 пунктов, но не превышает 300.

· Если превышает 300, то бай ордер ставиться объемом второго бай лимит ордера
· Если превышает 700 пунктов, то бай ставиться объемом третьего бай лимит ордера и т.д.

2) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 6 лотов осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера.

1. 2 лота из 6-ти берутся на частичное локирование 4 лотов повисших селл ордеров, что равняется 50% от их объема. 4 лота из 6-ти берем в работу, ставим по ним профит в б\у бай стоп равный объему первого ордера, и смотрим расстояние, на которое данные ордера удалены, если последний ордер равный 2 лота удален дальше, чем на 400 пунктов от текущей цены, когда мы идентифицировали смену тренда, то стоит добавить ордер согласно сетки 3 лота в бай равный объему 4 лимит ордера сетки, если удален дальше чем на 1200 пунктов, то ставим 5 лотов в бай по объему 5-го лимит ордера сетки.

3) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 2 лотов осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера. Используем 2 лота в бай как частично локирующие 4 лота сел прошлого тренда, открываем рабочий ордер в бай, ставим профит 100 пунктов, бай стоп выше профита рабочего бай ордера по текущему тренду и бай лимит ниже на 100 пунктов от цены открытия рабочего ордера бай.

4) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 1 лот (или 3) осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера. Нам нужно получить 2 лота как частично локирующие 4 лота по селам и 1 лот получить рабочий ордера. Чего не хватает то и добавляем.

Я пытался выложить торговую систему, максимально полно, разобрав в системе важные частности. Поэтому следует её не просто читать, а разбирать каждый из вариантов, писать на бумаге, а лучше это делать в таблицах эксель - гораздо удобней.


Часть 7
Применение фильтра по МА 14 на D1 периоде

Пример: 1
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, но на D1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Удаляем бай лимиты

Если дальше, через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14
1) Восстанавливаем сетку бай лимит ордеров

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1 периоде:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего ордера на 100 пунктов

Пример: 2
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, сработал у нас бай лимит, но на d1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Считаем сумму торговых объемов в бай делим на 2 и выставляем сел ордер (частично локирующий) расчетного объема открытием по рынку.
2) Удаляем бай лимиты.

Если через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14:
1) Мы восстанавливаем сетку бай лимит ордеров.
2) Ставим профит по частично локирующему сел ордеру в без убыток + 1 пункт, если он в прибыли или малом минусе (до 10 пунктов), то закрываем в ручную по рынку.

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего сел ордера на 100 пунктов

Применение фильтра по МА 14 на D1 периоде

Пример: 1
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, но на D1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Удаляем бай лимиты

Если дальше, через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14
1) Восстанавливаем сетку бай лимит ордеров

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1 периоде:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего ордера на 100 пунктов

Пример: 2
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, сработал у нас бай лимит, но на d1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Считаем сумму торговых объемов в бай делим на 2 и выставляем сел ордер (частично локирующий) расчетного объема открытием по рынку.
2) Удаляем бай лимиты.

Если через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14:
1) Мы восстанавливаем сетку бай лимит ордеров.
2) Ставим профит по частично локирующему сел ордеру в без убыток + 1 пункт, если он в прибыли или малом минусе (до 10 пунктов), то закрываем в ручную по рынку.

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего сел ордера на 100 пунктов
Профессионал
Сообщений: 531 Карма: 56.10
#2    21.09.2017, 10:47
Цитата:
Сообщение от tifort Посмотреть сообщение
Поэтому, работая с высоким кредитным плечом, никто не может быть защищён от самого себя.

Мне известно много случаев, когда трейдеры с хорошими торговыми системами и с прибыльной торговой историей в несколько лет, теряли свои депозиты. Не зря брокерские компании, которые предлагают свои инвестиции в управления, указывают в условиях предоставления инвестиционного капитала, низкое кредитное плечо торгового счета, обычно оно не превышает 1:50. С данным кредитным плечом, если Вы являетесь опытным трейдером, Вам будет весьма тяжело потерять весь депозит
Это что еще за бред про кредитное плечо???
Почему с плечом 1:50 потерять весь депозит труднее, чем с плечом 1:1000??
Если трейдер придурок, то он сольет свой депо с одинаковой легкостью даже на плече 1:1, так как кредитное плечо никак не влияет на стоимость одного пункта котировки валютной пары. А маржин-колл на минимальном плече (хотя 1:1 - это и есть без кредитного плеча вообще) наступит гораздо раньше, чем на плече 1:1000, так как маржин-колл устанавливается в процентном соотношении к залоговой марже. Таким образом на одинаковых депозитах с позициями равных объемов, но с разными плечами, получим 20% (то есть стандартные) маржин-коллы:
1) на плече 1:1 при марже 1000$, маржин-колл наступит при свободном эквити в 200$;
2) на плече 1:1000 маржа будет равна уже 1$, а маржин колл наступит только когда размер свободных средств достигнет 0.2$.

Напомню, что при маржин-колле начинают принудительно закрываться убыточные, а затем все остальные торговые позиции, для высвобождения свободных средств из залоговой маржи. Так что выгоднее трейдеру? Разве когда его позиции, согласно торговой системе, начнут безсистемно и принудительно закрывать, когда на депозите еще полно свободных средств, и ТС еще вполне может выскрести из просадки? Думаю что нет. Трейдеру намного выгодней, если позиции начнут закрывать при эквити как можно более близком к нулю. Это будет означать, что трейдер сам (а не брокер!) слил свой депо.


Цитата:
Сообщение от tifort Посмотреть сообщение
Для выполнения нашей цели в 50% — 100% стабильного годового прироста к депозиту, необходимо кредитное плечо 1:100 – НЕ БОЛЕЕ!!!! Иначе Вы рискуете потерять свои деньги, или работать около начальной цифры депозита, тратя время впустую.
Да почему же??? Это просто безграмотный текст. Ничего из вышезаявленного в цитате не соответствует действительности. Это просто дебильный бред сумашедшего!!!
Кредитное плечо никак не влияет на размер годовой прибыли! Прибыль зависит только от умений и знаний трейдера. А кредитное плечо в 1:1000 позволяет начать торговлю при гораздо меньшем размере депозита, нежели это было бы без кредитного плеча. Оно так и называется "КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО", потому что брокер дает в кредит трейдеру залоговую маржу. И даже не дает, а вносит за трейдера её, чтобы тот мог начать торговать даже с 1 долларом на депозите. Именно благодаря существованию кредитного плеча появились центовые и микросчета, но при этом стоимость одного пункта движения цены на валютной паре НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! А если я правильно понял, то автор именно такое увеличение подразумевает, навязывая малое кредитное плечо для торговли. Хотя нигде напрямую об этом не говорит.


Цитата:
Сообщение от tifort Посмотреть сообщение
Мало кто из трейдеров задумывается о том, что банки практически ничем не рискуют, выполняя спекулятивные операции на курсах валют, именно по причине того, что они не имеют маржинального займа (не пользуются кредитным плечом) и у них нет уровня депозита, как указателя приближения маржен кола. Всё это обеспечивает их безопасную работу. Единственное, что им нужно, так это покупать валюту долями на разных ценовых участках во время её падения в цене и ожидать разворота тренда, или продавать на растущем тренде и ждать падения курса. Около данного метода, мы и будем осуществлять подбор торговых объемов.

Вообще повеселил!)))
Вообще-то крупные банки являются поставщиками ликвидности, а не трейдерскими конторами. А маржин-колл, как и стоп-аут в принципе, это всего лишь защитные меры брокера от неразумных действий трейдера. Во всей этой денежной иерархии крупные банки стоят намного выше брокерских контор, ДЦ и тому подобных организаций. Крупному банку никто не может выставить маржин-колл, а тем более принудительно начать закрывать его позиции на межбанковских торгах. Разве что Государство, в котором этот банк находится может диктовать ему условия проведения межбанковских сделок, но и это еще не факт, смотря что за страна фигурирует и что за банк, там еще поспорить можно кто кому условия диктует))).

А если автор имел ввиду мелкие частные банки (кстати подзатыльник за неутчнение ему ), то они вполне себе разоряются и банкротятся, лопаются как мыльные пузыри, как нехрен делать! То бишь нет у них никакой защиты, о которой мямлит невнятно автор.
Рекомендуем посмотреть
Похожие темы
Торговая система "Живые уровни"
Осциллятор GIG Вкратце опишу индикаторы, которые используются в системе, начну с довольно интересного индикатора " GIG ". 1)Индикатор показывает...
"ЩИТ" - автоматическая торговая система.
Здравствуйте уважаемые господа спекулянты! Знакомимся? Я готовлю к выпуску коммерческий проект, по причине 90-то процентной готовности продукта,...
Обучу торговой системе "infovirus system"
Обучу торговой системе "infovirus system" Предлагаю обучение торговой системе "infovirus system" Торговая система имеет редчайшую...
Торговая система "Only Profit H-4"
Торговая система "Only Profit H-4".Реально отлично работающая система подойдет как начинающим так и профи трейдерам...Система торговли по...


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)