Регистрация за 5 сек.
Здравствуй, друг!
Еще не зарегистрировался?

Войти за 5 сек. через :
Нюансы образования цены - Forum-Profit.RU
Finmaxfx
Блог для начинающих, для тех кто стоит еще вначале длинного и интересного пути трейдера.
Оценить эту запись

Нюансы образования цены

Запись от sem размещена 08.11.2010 в 17:35

Нюансы образования цены

Многие задаются вопросом, почему существуют проскальзывания, расширение спреда и другие моменты, присущие тому или иному ДЦ. Систематизировав информацию, в этой статье постараюсь ответить на данный вопрос.

Понимание правил "игры" при торговле валютой является одной из составляющих успеха на Форекс. Самый болезненный вопрос при этом, понимание действий котирующих дилеров банков или дилинговых центров для определения откровенной "задвижки" и "торможения" или же реальных рыночных цен и нормальной реакции. Знание таких нюансов позволяет выявить необоснованные претензии и собственно уменьшение количества стандартных ошибок.

Вышли важные экономические данные — этот факт безусловно вызывает интерес у трейдеров для определения момента входа, и трейдеры тут же запрашивают котировки. Что же при этом зачастую происходит (имеется в виду ситуация, когда выходит действительно важная новость) — трейдеры получают котировки с задержкой, возможно с расширенным спредом и воспринимают такие действия как наглое надувательство.

Теперь поглядим на ситуацию с другого ракурса - дилер в момент выхода новости выходит на зарубежных контрагентов и видит, что у самых знаменитых брокеров на некоторое время (в основном не более 10-20 секунд) в терминале высвечивается OFF PRICE. В мире вообще считается, что движение за ценой с первых секунд после опубликования новостей является некорректным, если же все-таки участник рынка «настаивает», его технично разочаровывают завышенным в несколько раз спредом.

Другая ситуация — рынок спокойный, трейдер запрашивает цену и в ответ получает реальную картину рынка (в такие моменты действительно рынок соответствует реальному индикативу в DOW JONES или REUTERS , так что двойное толкование отпадает), но никаких сделок не проводит. Какие же действия предпринимает дилер - если под данного клиента он начинает с этой же частой периодичностью выходить на контрагента и не совершать операций, в ответ на это контрагент может выставить CHOICE, т.е. дает котировки без спреда, казалось бы все замечательно — задолбай запросами контрагента и получи choice. Но по неписанной этике от choice отказываться нельзя, и если отказываешься 1 раз - получаешь негласное звание "чайника" со всеми вытекающими отсюда последствиями. В итоге, дилеру о хороших ценах приходится забыть. Естественно, choice предоставляется редко — а в большинстве случаев, в качестве сигнала о превышении корректных норм количества запросов, раздвигается спред.
Нужно также отметить то, что различные информационные системы могут выдавать различные друг от друга котировки, что естественно можно считать несоответствием реальных цен. Например, есть мнение, что в DOW имеет место некоторое запаздывание ценовых изменений (причем, как по котировкам валютных пар, так и по некоторым индексам).

Знать эти нюансы, значит избежать абсурдные ситуации и недоразумения, возникающие при торговле.
Размещено в Введение в рынок
Просмотров 1783 Комментарии 0 Редактировать метки Отправить другу ссылку на эту запись
Всего комментариев 0

Комментарии